[00912181]安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究
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技术详细介绍
该项目在安全第一准则和连续时间框架下，建立不同市场设置下的资产组合优化模型，导出几类常用假设下的解析形式的最优投资策略，设计复杂情形下的求解算法，归纳一类有效的解析解求解方法，考察最优投资策略对破产风险水平、生存水平、市场参数（计划期、证券贴水、无风险利率）的敏感性，构建加入破产风险控制、允许生存水平动态调整、引入保险产品或期权等情形时的资产组合优化模型。对所获模型、理论、方法进行实证分析与模拟实验，解释现实市场中的一些现象。成果丰富和发展了资产组合和行为金融理论，在个人、机构、政府的投资决策与管理、风险防范与控制、金融监管等方面有重要参考价值和广阔应用前景。